Nick Baltas - Multi-Asset, Multi-Strategy Portfolios (S7E3)

Flirting with Models

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Corey Hoffstein. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Corey Hoffstein ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

6M ago 1:08:53

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

In this episode I speak with Nick Baltas, Managing Director at Goldman Sachs and head of cross-asset delta one, commodity, and stocks strategies R&D and Structuring.

There are three major discussion points in this episode. First, we discuss how Nick thinks about using the broad palette of systematic strategies he has at his disposal to solve the problems of asset owners.

Second, we discuss Nick’s research on cross-asset skewness. Less commonly discussed among multi-asset strategies, Nick wrote one of the preeminent papers on the topic and provides considerable insight into the nuance of implementing a skewness strategy.

Finally, Nick shares his thoughts on building multi-strategy portfolios, both in theory as well as with respect to meeting client needs.

I hope you enjoy my conversation with Nick Baltas.

101 επεισόδια

#Investing #Corey Hoffstein #Trading #Business